Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kebijakan Psbb Dan Ppkm Selama Pandemi Covid-19. (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, Pariwisata, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021)

Rahayu, Yunike Litiyani (2021) Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kebijakan Psbb Dan Ppkm Selama Pandemi Covid-19. (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, Pariwisata, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021). Undergraduated thesis, Universitas Cenderawasih.

	Text (Cover, Halaman Pengesahan, Lembar Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup, Motto, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi) COVER.pdf Download (2MB)
	Text (Bab I - Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text (Bab II - Tinjauan Pustaka) BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (Bab III - Metodologi Penelitian) BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Download (1MB)
	Text (Bab IV - Hasil dan Pembahasan) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text (Bab V - Penutup) BAB V PENUTUP.pdf Download (866kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian event study yang mengamati peristiwa pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan peristiwa pengumuman kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor hotel, restoran, pariwisata, dan transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diakses dan diunduh melalui website finance.yahoo.com dan www.idx.co.id. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dimana terdapat 32 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik parametik Paired Sample t-Test dan One Sample t-Test untuk data yang berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal dilakukan uji statistik non parametik Paired Sample Wilcoxon Signed Rank Test dan One Sample Wilcoxon Signed Ranked Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan volume transaksi sebelum dan sesudah peristiwa. Namun Abnormal return yang signifikan terjadi pada saat sesudah peristiwa H+3 untuk pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Abnormal return yang signifikan terjadi pada saat sebelum peristiwa H-3, H-2, dan sesudah peristiwa H+5 untuk pengumuman kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk variabel trading volume activity juga menunjukkan terdapat volume transaksi yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa para investor bereaksi terhadap peristiwa pengumuman kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan peristiwa pengumuman kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meskipun respon yang diberikan pasar tidak menentu.

Actions (login required)

View Item